Analyste quantitatif du risque de contrepartie H/F

Job description

Au sein de l'équipe Modèles du département Risque de contrepartie sur Opérations de Marché, vous prendrez part aux évolutions méthodologiques et leurs implémentations dans la librairie de calcul du risque de contrepartie sur opérations de marché, de la charge en capital (RWA et VAR-CVA) et des calculs officiels de CVA, DVA et FVA comptables. A ce titre vos principales responsabilités seront les suivantes : Sur tous les périmètres de produits dérivés traités par CA CIB et ses filiales, vos missions principales seront de participer à l'évolution méthodologique ainsi qu'au support sur les sujets suivants :
- Implémentation des méthodologies de calcul du risque de contrepartie et valorisation XVA pour les produits exotiques sur toutes les classes d'actifs (taux, change, hybrides…) ;
- Implémenter des algorithmes de calcul en C++ ;
- Support quantitatif pour l'équipe Pré-Trade et analyse des risques de nouveaux produits ;
- Évolution des modèles de valorisation et de calibration implicite ;
- Définition du format de la description interne des différents produits exotiques avec les systèmes du booking Front Office et son intégration dans la librairie de calcul ;
- Réalisation des études de robustesse sur tous les sujets quantitatifs ;
- Documentation des méthodologies et accompagnement des équipes de validation dans la phase de mise en production.

Desired profile

Une expérience significative dans des activités d'instruments de marché et de développement informatique autour d'un outil/librairie.
Compétences techniques :
- Connaissance de l'environnement d'une banque d'investissement ;
- Très bonnes connaissances en calcul stochastique et mathématiques financières ;
- Bonnes connaissances des produits exotiques sur les différentes classes d'actifs (taux, change, crédit, actions).Compétences transverses :
- Bonne communication orale et écrite, en français comme en anglais ;
- Grande rigueur et autonomie.