Specjalista ds. modelowania ryzyka kredytowego

Job description

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. jest bankiem uniwersalnym, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank oferuje klientom indywidualnym produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz szeroką gamę kredytów, natomiast przedsiębiorstwom (mikro, MŚP i korporacjom) dostarcza rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku polskim i międzynarodowym. Bank kieruje swoje usługi również do przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. Klientom segmentu bankowości prywatnej Bank proponuje kompleksową ofertę w zakresie ochrony, optymalizacji i pomnażania majątku. Klienci Banku mogą również korzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego.

Bank BGŻ BNP Paribas dysponuje szeroką siecią oddziałów zarówno w dużych aglomeracjach, jak i mniejszych miastach. Klienci mają do dyspozycji nowoczesne i wygodne rozwiązania bankowe. Dostęp do usług odbywa się poprzez zaawansowane technologie informatyczne - bankowość internetową oraz bankowość mobilną z wykorzystaniem sieci komórkowych.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas.

Desired profile

Qualifications :

Tematy, którymi będziesz się zajmować:
· budowa wszelkich typów modeli ryzyka kredytowego: scoringowych (aplikacyjnych, behawioralnych, windykacyjnych), ratingowych, LGD, EAD i innych
· szacowanie parametrów ryzyka (PD, LGD, CCF etc.) wykorzystywanych w metodologii impairmentu i kalkulacji wymogu kapitałowego (ECAP),
· udział w projektach wdrożenia nowych standardów i norm nadzorczych (np. IFRS 9, IRB),
· uczestniczenie we wdrożeniu kalkulacji modeli (definiowanie wymagań biznesowych dla IT, testy akceptacyjne),
· udział w tworzeniu regulacji i metodyk wewnętrznych,
· przygotowywanie cyklicznych raportów i analiz ad-hoc z zakresu modelowania ryzyka.
Oczekujemy od Ciebie:
· wykształcenia wyższego (kierunki ekonomiczne/matematyczne/statystyczne),
· co najmniej rocznego doświadczenia w budowie statystycznych modeli ryzyka kredytowego lub szacowaniu parametrów ryzyka wykorzystywanych w metodologii impairmentu i kalkulacji wymogu kapitałowego,
· dobrej znajomości języka angielskiego,
· wiedzy z zakresu metodologii budowy statystycznych modeli ryzyka kredytowego oraz znajomości statystycznych technik wykorzystywanych w modelowaniu ryzyka kredytowego,
· znajomości regulacji nadzorczych dotyczących impairmentu oraz adekwatności kapitałowej,
· dobrej znajomości języka SQL,
· dokładności, samodzielności, dociekliwości.
Oferujemy:
· atmosferę opartą na współpracy i dzieleniu sie wiedzą,
· pracę w zespole profesjonalistów i ludzi z pasją,
· opiekę medyczną oraz pakiet sportowo-rekreacyjny.