UBI BANCA - CREDIT RISK MODEL DEVELOPMENT ANALYST (5101)
Tempo determinato Bergamo (Bergamo) Contabilità / Controllo di gestione
Descrizione dell'offerta
Se sei un giovane professionista pronto ad accettare le sfide quotidiane e hai una attitudine naturale all’innovazione, in UBI Banca troverai ciò che stai cercando: programmi di training e sviluppo, diverse aree di specializzazione, dialogo e opportunità di confronto, riconoscimento concreto dell’impegno e della professionalità .
Ad oggi, siamo uno dei principali Gruppi bancari commerciale italiani, siamo presenti su tutto il territorio nazionale e siamo quotati alla borsa di Milano e inclusi nell’indice FTSE/MIB.
Le persone che lavorano in UBI Banca credono fortemente nel lavoro di squadra, nella massima soddisfazione dei propri clienti e non rinuncerebbero mai ai propri valori: obiettivi di business e impegno sociale sono le parole chiave che rendono davvero grande la nostra realtà.
Grazie a questo approccio ed a solide politiche di formazione, gestione e sviluppo abbiamo ottenuto con successo la certificazione Top Employers Italia 2018 .
Per il potenziamento della struttura Credit Portfolio Management del Gruppo UBI Banca cerchiamo
CREDIT RISK MODEL DEVELOPMENT ANALYST
La risorsa sarà coinvolta nelle attività a presidio dello sviluppo di modelli statistici gestionali:
· elaborazioni dati e sviluppo di metodologie volte a definire modelli di natura statistica per la selezione della clientela a fini di specifiche campagne creditizie;
· elaborazioni dati e sviluppo di metodologie volte a supportare gli analisti del Risk Appetite Framework nella definizione di indicatori e metriche volti a stabilire limiti di concentrazione del portafoglio e limiti di erogazione single name.
In tale ambito il contributo al team di credit risk management si completa con la produzione/manutenzione della documentazione dei modelli sviluppati volte a rappresentare, con la supervisione del team leader di riferimento, le attività svolte, le alternative valutate e i test di tenuta del modello sviluppato anche a supporto di eventuali auditor interni ed esterni.
Si richiede:
· Laurea magistrale con indirizzo statistico-matematico;
· esperienza lavorativa in analoga posizione presso istituti di credito o società di consulenza nell’ambito risk management;
· conoscenza approfondita di modelli Basilea e/o dei modelli di portafoglio;
· conoscenza applicativa e approfondita del pacchetto office, nonché una conoscenza applicativa buona del linguaggio di programmazione SAS.
Se sei un giovane professionista pronto ad accettare le sfide quotidiane e hai una attitudine naturale all’innovazione, in UBI Banca troverai ciò che stai cercando: programmi di training e sviluppo, diverse aree di specializzazione, dialogo e opportunità di confronto, riconoscimento concreto dell’impegno e della professionalità .
Ad oggi, siamo uno dei principali Gruppi bancari commerciale italiani, siamo presenti su tutto il territorio nazionale e siamo quotati alla borsa di Milano e inclusi nell’indice FTSE/MIB.
Le persone che lavorano in UBI Banca credono fortemente nel lavoro di squadra, nella massima soddisfazione dei propri clienti e non rinuncerebbero mai ai propri valori: obiettivi di business e impegno sociale sono le parole chiave che rendono davvero grande la nostra realtà.
Grazie a questo approccio ed a solide politiche di formazione, gestione e sviluppo abbiamo ottenuto con successo la certificazione Top Employers Italia 2018 .
Per il potenziamento della struttura Credit Portfolio Management del Gruppo UBI Banca cerchiamo
CREDIT RISK MODEL DEVELOPMENT ANALYST
La risorsa sarà coinvolta nelle attività a presidio dello sviluppo di modelli statistici gestionali:
· elaborazioni dati e sviluppo di metodologie volte a definire modelli di natura statistica per la selezione della clientela a fini di specifiche campagne creditizie;
· elaborazioni dati e sviluppo di metodologie volte a supportare gli analisti del Risk Appetite Framework nella definizione di indicatori e metriche volti a stabilire limiti di concentrazione del portafoglio e limiti di erogazione single name.
In tale ambito il contributo al team di credit risk management si completa con la produzione/manutenzione della documentazione dei modelli sviluppati volte a rappresentare, con la supervisione del team leader di riferimento, le attività svolte, le alternative valutate e i test di tenuta del modello sviluppato anche a supporto di eventuali auditor interni ed esterni.
Profilo richiesto
Si richiede:
· Laurea magistrale con indirizzo statistico-matematico;
· esperienza lavorativa in analoga posizione presso istituti di credito o società di consulenza nell’ambito risk management;
· conoscenza approfondita di modelli Basilea e/o dei modelli di portafoglio;
· conoscenza applicativa e approfondita del pacchetto office, nonché una conoscenza applicativa buona del linguaggio di programmazione SAS.