Analyste de données referentiel risque-(H/F)

Description de l'offre

Vos missions au quotidien

Sous la responsabilité de votre maître de stage et en collaboration avec les autres équipes de SGCIB (certification risque de contrepartie, ITEC, gestion de projet), vous aurez en charge les missions suivantes :

- Création et contrôle de la qualité de produits dérivés listés dans le Référentiel risque, selon le planning et les priorités définis par le superviseur en fonction des contraintes de production.

- participation ponctuelle au projet de remplacement du referentiel risque, et en particulier sur le stream de migration des produits derivés de matières premières (analyse de la qualité des données durant les phases de test entre les deux referentiels).

- participation à la creation et à l'automatisation de nos outils de production (par exemple, les indicateurs de qualité de type KPI)

Prenez votre place dans LA banque relationnelle, engagée pour ses clients et ses collaborateurs !

Et si c'était vous ?

Un étudiant diplômé de niveau Bac+4/5 en Université ou Ecole d'ingénieur avec un bon niveau en mathématiques et informatique.

Une première expérience sur les marchés financiers et/ou la gestion du risque de marché ou de contrepartie.

Vous avez une maîtrise quantitative et pratique des produits financiers de marché:

- pricing, methodologies de calcul de risque (VAR)

- produits dérivés listés et sous jacents: actions/indices, taux/obligations, forex, matières premières

Vous avez une excellente maîtrise des outils office (excel, macro VBA) et langages IT (SQL).

Votre niveau d'anglais courant (oral et écrit: langue de travail)

Vous êtes reconnu pour votre adaptabilité, vos capacités d'analyse, votre esprit de synthèse, rigueur et esprit d'équipe

Et si c'était vous ?

Postulez dès maintenant !

Si votre candidature est sélectionnée, vous serez directement contacté par un opérationnel pour un entretien de motivation.

Durée du stage : 6 mois.

Basé à : La Défense (92).

Gratification selon grilles SG.

Pourquoi nous choisir ?

Dans le département de la Société Générale SGCIB/RISQ/RMA/MMG/XRP department, l'équipe Risk Referential management crée le référentiel des produits financiers et contrôle la qualité des données utilisées pour le calcul du risque de contrepartie et règlementaire (basel) sur les activités de prime brokerage de la Société Générale (daily Credit VaR et RWA).

Le calcul du risque de contrepartie se utilise une Credit VaR basée sur des simulations de Monte Carlo et couvre un panel large de produits dérivés listés et de classes d'actifs sous jacents (Equity, FX, Interest Rates, Commodities).

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise.
Le groupe s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents , quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité sexuelle ou de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l'objet d'une discrimination.

Référence: 200003VN
Entité: SG CIB
Date de début: Immédiat
Date de publication: 07/02/2020