Analyste Quantitatif Valideur Modèle ICAAP

Description de l'offre

Poste et missions



Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d'actifs et de fortune, la banque de financement et d'investissement, l'assurance et les paiements.

Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays.

Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE.

JobDescription

Au sein du département Model Risk & Risk Governance de Risk, l'équipe Validation des Modèles de Risques est en charge de la validation des modèles conçus par diverses entités de Natixis. Elle valide les modèles de risque de marché, de contrepartie, de crédit et autres types de risques.

Le poste proposé est situé dans le pôle en charge de la validation des modèles de risque de crédit et autres risques. La mission de ce pôle est principalement la validation des modèles utilisés à des fins de calculs d'exigence en fonds propres en approche interne, des modèles de risque contribuant au processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne (ICAAP)ainsi que les modèles de provisionnement IFRS 9.

Le/la titulaire du poste a pour mission principale de contribuer à la réalisation des exercices de validation relatifs au cycle de vie des modèles de risques de crédit et autres risques qui interviennent dans l'ICAAP. Cela couvre par exemple :
• Les modèles de crédit : stress-test de taux de perte ou facteur de conversion crédit, calcul de capital économique au titre du risque de concentration, risque de pertes sur les portefeuilles titrisés, etc.
• La participation transversale à l'activité de validation des modèles d'ICAAP développés en risque de marché et de contrepartie.
• Les autres modèles de risque : stress-test des risques business et des risques opérationnels

La phase d'exécution des exercices de validation implique des contacts fréquents avec différentes équipes de développement de modèles, la réalisation de tests visant à apprécier la pertinence et la bonne mise en œuvre du modèle. Le/la titulaire du poste formalise et restitue les travaux menés et rédige la note de validation et une synthèse. Il/elle sera amené(e) à présenter les résultats des exercices de validation au management, utilisateurs finaux, régulateurs et aux auditeurs internes/externes. En outre, il/elle devra être capable d'acquérir et de maintenir à jour les techniques de pointe utiles au développement, à la validation et au suivi de ces modèles.

Vos principales missions sont :
• Réalisation des travaux de validation de nouveaux modèles ou des évolutions de ces modèles dans le cadre des exigences réglementaires (ICAAP) par la réalisation d'entretiens, l'analyse critique des documents et des bases de données, la réalisation de tests (SAS, R, Python), l'implémentation de méthodes alternatives et la revue de la calibration ;
• Revue périodique des modèles de risques ;
• Analyse des conclusions des contrôles de performance des modèles : contrôles a posteriori (backtesting) et des tests de résistance (stress testing) ;
• L'élaboration des rapports de validation interne à destination des comités de validation.

Profil recherché

Profil et compétences requises


De formation supérieure, type grande école ou équivalent universitaire en mathématique, statistiques. Vous disposez d'une première expérience de 3 ans minimum dans un domaine similaire.
Vous avec une bonne maîtrise des statistiques, des techniques de modélisation et des mathématiques financières, ainsi que de l'économétrie avancée et macro-économie et de la techniques d'analyse de données.
Vous avez une bonne connaissance des produits de marché, des problématiques de risque sur opérations de marché, des différents types de financement et du risque de crédit associé, ainsi que des techniques de modélisation sur les risques et des réglementations prudentielles (CRR, SREP) et comptable (IFRS 9).
Vous bénéficiez des compétences informatiques : Python, R, SAS, VBA, Unix/Linux
Vous avez un esprit critique, esprit de synthèse, aptitude à communiquer (présentations orales et écrites, en anglais)
Vous avez une aisance relationnel et rédactionnelle.
Vous aimez le travail en équipe.
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