Analyste Quantitatif Stress Tests – Marché (H/F)

Description de l'offre

Description de l'entreprise

Natixis est la banque internationale de financement, d'investissement, de gestion d'actifs, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31,2 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne. Avec plus de 17 000 collaborateurs, Natixis dispose d'expertises métiers fortes dans quatre domaines d'activités : la Gestion d'actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés.

Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.

Au sein de la Direction de la Supervision des Risques, le Département Enterprise Risk Management a la responsabilité de l'ensemble des méthodologies de mesures des risques (crédit, marché, contrepartie, opérationnel, etc.), de leur insertion opérationnelle avec les grands process de pilotage interne de Natixis (besoin interne de capital en couverture des risques, stress-test dans le cadre de l'ICAAP notamment). Il est également responsable de la définition du dispositif d'appétit pour le risque de Natixis et de la cohérence de sa déclinaison dans les dispositifs de surveillance et pilotage des risques.

Au sein du département Enterprise Risk Management (ERM) , vous intégrez l'équipe Risk Analytics et vous assurez un rôle transversal de conseil pour l'ensemble de la filière risque, d'expertise, de coordination et de représentation dans la comitologie de la banque sur les sujets de stress-tests et de besoin en capital interne, en particulier sur le risque de marché.

Vous êtes un Business Partner indépendant des métiers de la BGC (Banque de Grande Clientèle) et vous travaillez en étroite collaboration avec l'équipe d'Advisory & Liquidity du Département MARPL (Market Activities Risk, P&L and Liquidity) de la direction de la Supervision des Risques et les équipes méthodologiques d'ERM.

Poste et missions

Vous êtes amené, par votre expertise technique et réglementaire et votre vision transversale, à interagir avec vos collègues en charge de problématiques similaires sur d'autres types de risque pour en garantir la cohérence ainsi que par l'usage de ces métriques dans le cadre des dispositifs d'Appétit pour le Risque et de limites sur les activités marché de la banque en travaillant avec les équipes d'Advisory impliquées dans l'analyse contradictoire des business plan des activités de marché et dans les exercices de reverse stress tests.

Vos missions principales sont les suivantes :

·  Etablir et maintenir une cartographie des stress-tests internes sur les activités de marché ; en assurer la cohérence avec celle des autres risques
·  Définir les process opérationnels et de responsabilités des dispositifs de stress-tests marché, en visant à les simplifier et en accroître l'efficience ; s'assurer, en collaboration avec les pôles opérationnels concernés de MARPL et ERM, de la cohérence entre les scénarios fournis par la recherche économique et les chocs applicables par variables/facteurs de risque ; s'assurer des règles fonctionnelles d'alimentation de la cohérence d'ensemble des résultats entre sensibilités / résultats / chocs
·  Assurer une veille sur les meilleures pratiques et les exigences règlementaires en matière de stress-tests sur les activités de marché, en maintenir un gap analysis et proposer en lien avec les acteurs de MARPL, ERM et du F/O des plans d'amélioration et en suivre la mise en œuvre
·  Définir les contrôles de niveau 1 à réaliser par les équipes en charge de la définition et production des résultats des stress-tests de marché
·  Suivre les travaux ou développements, participer à la phase de pré-validation, puis au premier niveau de contrôle des outputs
·  Organiser et suivre les travaux intra-DSR (MARPL et ERM) tout en étant l'interlocuteur de Finance / BPCE sur ces sujets
·  Contribuer aux comités de suivi globaux et participation à ses comités. Veiller à la bonne diffusion de l'information auprès de vos différents interlocuteurs & responsables
·  Gérer la documentation de référence et les différentes recommandations IG/ ECB

Vous travaillez par ailleurs en binôme et étroite collaboration avec votre homologue sur la partie ICAAP économique & RAF.

Profil recherché

Profil et compétences requises

De formation supérieure, type école d'ingénieur, vous justifiez d'une expérience de 3 années minimum dont une expérience d'Analyste Quantitatif marché ou équivalent et vous bénéficiez d'une très bonne compréhension des risques liés aux activités et produits de marché.

Vous disposez de bonnes connaissances des thématiques et exigences des process ICAAP/SREP et de leur déclinaison opérationnelle.

Vous avez piloté des projets transverses, si possible en lien avec les problématiques de stress test, et vous bénéficiez de bonnes compétences ou appétences IT.

Vous disposez de grandes qualités d'analyse et de rigueur ainsi que d'une bonne capacité de communication écrite et interpersonnelle.

Autonomie, capacité d'organisation sont des atouts pour ce poste.

Enfin, un excellent niveau d'anglais écrit et oral est demandé.

Site g éo g raphique : 47, Quai d'Austerlitz - 75013 Paris

Informations complémentaires sur le poste

Convention collective applicable : Convention collective nationale de la Banque

Responsable du recrutement : Rachel SOLAL