Analyste quantitatif counterpart risk modelling (H/F)

Description de l'offre

Description de l'entreprise

Natixis est la banque internationale de financement, d'investissement, de gestion d'actifs, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne.

Avec plus de 17000 collaborateurs, Natixis dispose d'expertises métiers fortes dans quatre domaines d'activités : la Gestion d'actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés.

Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.

Poste et missions

Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction de la Supervision des Risques de Natixis, le pôle « market & counterpart modelling risk » (MCMR) est en charge de l'ensemble des méthodologies de mesures et d'appréciation des risques de marché et de contrepartie.

Natixis recherche pour son équipe Counterparty Risk Modelling (CoRM) un analyste quantitatif.

Vous intégrez l'équipe « Counterparty Risk Modelling » en charge de la conception des modèles et méthodologies de risques de contrepartie utilisées pour les mesures des besoins en fonds propres (internes ou règlementaires) ou à des fins de valorisation dans les systèmes de gestion des risques. L'équipe est également en charge des mesures de risque de défaut/migration sur le trading book

Les travaux de l'équipe s'articulent autour de 4 activités :

• Conception des méthodologies de risque de contrepartie ou IRC/FRTB-DRC
• Développement de librairies utilisées dans le cadre de la mesure des risques
• Support quantitatif au sein de la Direction de la Supervision des Risques sur des problématiques quantitatives de risque de contrepartie
• Réponses aux auditeurs sur ces différents sujets (BCE, Audit interne)

En tant qu'analyste Quantitatif Counterparty Risk Modelling, vous prendrez en charge les modèles de risques utilisés dans la mesure et surveillance du risque de contrepartie.

Vos principales missions sont les suivantes :

• Proposer des méthodologies sur les modèles de diffusion pour les besoins de pricing ou les besoins réglementaires

• Analyser sur des sujets quantitatifs liés au risque de contrepartie (MPOR, Netting uncertainty,)

• Assurer les travaux de backtest des modèles développés

• Développer des librairies de calculs en interaction avec l'IT

Profil recherché

Profil et compétences requises

De formation supérieure, type école d'ingénieur ou équivalent universitaire, avec une spécialisation finance de marché et/ou gestion des risques, vous bénéficiez d'une première expérience en tant qu'Analyste quantitatif en Front office, validation ou risque.

Vous disposez de très bonnes compétences en mathématiques financières complétées par une expérience en développement informatique (de préférence C++/Matlab).

Vous avez un niveau confirmé en développement de librairie C++.

La connaissance d'un système de tenu de positions (Sophis, Murex, Summit) est un atout.

Vous disposez d'une bonne connaissance des sujets réglementaires et a-minima des connaissances liées aux modèles de mesure des risques de contrepartie.

Rigoureux, précis et organisé, vous êtes doté d'un bon relationnel et faites preuve d'adaptabilité.

Anglais impératif.

Site géographique : 30, avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris

Informations complémentaires sur le poste

Convention collective applicable : Convention Collective Nationale de la Banque

Responsable du recrutement : Rachel SOLAL