Actuaire modélisation (H/F)

Description de l'offre

Description de l'entreprise

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, filiale à 100 % de Natixis S.A., elle-même filiale du Groupe BPCE, est la société spécialiste multi-métier de l'assurance-caution et de la garantie financière.

La Compagnie propose ses offres pour sécuriser les financements de projets des particuliers et des entreprises et répondre aux obligations légales des professions réglementées.
L'immobilier est la dominante de la gamme de ses offres : cautions de prêts à l'habitat, garanties financières d'achèvement, garanties loi Hoguet, cautions de marché aux artisans, aux entreprises.

Poste et missions

Au sein de la Direction Technique et des risques, vous êtes rattaché au manager de l'équipe modélisation en charge des modèles de risque de souscription de CEGC.

Vous êtes en charge de produire les calculs liés au modèle interne partiel Solvabilité 2.

A ce titre, vos missions principales sont :

·  Vous intervenez sur l'ensemble des phases de la gestion du modèle interne :
- Calibrage des facteurs de risque (sous SAS)
- Mise à jour de la modélisation si nécessaire
- Implémentation des calculs dans l'outil de modélisation IGLOO
- Production des résultats et des tests de validation associés
- Analyse des résultats
- Production des états QRT du SCR et MCR
- Calcul de l'attribution du P&L
- Documentation des résultats

·  Vous déterminez le besoin de réassurance dans le cadre du capital management, produisez des données pour les réassureurs et testez l'impact de différentes solutions de réassurance
·  Vous agrégez les résultats du modèle interne avec les autres risques et fournissez le ratio de solvabilité en lien avec l'équipe actuariat
·  Vous répondez aux recommandations de l'équipe interne de validation
·  Vous contribuez à l'élargissement du périmètre du modèle
·  Vous contribuez aux autres travaux de modélisation de la Direction Technique et des Risques, et êtes un référent sur ce domaine. A ce titre vous contribuez à la recherche de solutions innovantes et au développement de l'intelligence artificielle pour des prises de décision plus efficaces et plus agiles.

Dans le cadre des calculs de fonds propres Solvabilité 2, l'équipe a en charge:

·  La maintenance et l'évolution du modèle interne partiel (conception et implémentation)
·  L'évaluation des besoins de réassurance
·  La production de reportings liés au SCR et MCR
·  La simulation des scénarios de risque pour les calculs ORSA et de stress tests

Dans le cadre de la gestion des risques et de l'aide à la décision, l'équipe modélisation assure la maintenance et la construction de nouveaux modèles de score:

·  Nouveaux scores d'octroi ou de renouvellement
·  Refonte des scores existants en vue d'améliorer la performance des modèles
·  Modèles de défaut
·  La recherche de solutions techniques à différentes fins de gestion des risques, utilisation des techniques de l'intelligence artificielle pour adapter les modèles de décision aux évolutions de la clientèle, etc

Profil et compétences requises

De formation supérieure en actuariat, école d'ingénieur, études statistiques ou mathématiques et statistiques, vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience sur un poste similaire.

Vous maîtrisez les techniques statistiques et probabilistes et vous connaissez le référentiel Solvabilité 2 (en particulier le pilier quantitatif) ainsi que la réassurance.
Vous disposez d'une aisance sur les outils de programmation informatique tel que SAS, les outils de simulations et les outils bureautiques.

Organisé et rigoureux, vous savez respecter les délais. Autonomie, capacité d'analyse et de synthèse et des qualités rédactionnelles seront vos meilleurs atouts pour réussir à ce poste.

Vous faites également preuve d'une aisance relationnelle notamment lors des présentations orales et d'un bon esprit d'équipe.

La maîtrise de l'anglais est indispensable.

Situation géographique : 16 rue Hoche - 92800 Puteaux

Date de publication:28/11/2018