Analyste Risques XVA H/F L’équipe est en charge :

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2019). Près de 8400 collaborateurs répartis en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2020-51113  

Date de parution

23/09/2020

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

04/01/2021

Missions

Vous intégrerez le département Market Activity Monitoring , au sein du Pôle en charge du monitoring des résultats et risques de marché et de contrepartie sur le périmètre d'activité XVA.

L’équipe est en charge :

- d’analyser et de valider les indicateurs de risque (VAR, SVAR, back-testing, stress scenarii, etc.)

- de produire le P&L au quotidien sur le périmètre XVA

- valider les assiettes de risque.

 

Vos principales missions seront les suivantes :

- Découvrir les indicateurs de risque en relation avec les différentes xVA ;

- Développer des outils VBA servant à l’automatisation de la production des différents indicateurs de risque ;

- Comprendre et documenter l’ensemble des produits de Hedge xVa ;

- Participer à l’analyse et la validation des indicateurs de risque (VaR, SVaR, back-testing, Stress tests, etc.) sous la supervision de votre maître de stage ;

- Participer à l’analyse et à la validation des assiettes de risque ;

- Etre force de proposition sur l’amélioration des processus existants ;

- P articiper à la mise en place de nouveaux projets, développement.

 

Lors de ce stage, vous travaillerez en étroite relation avec les équipes de Risk Management, l'équipe XVA et les équipes IT.

 

Le campus Evergreen (Montrouge) sur lequel vous effectuerez votre mission est activement ouvert sur la ville et intégré dans un écosystème et une vie locale dynamique. Vous y découvrirez un environnement de travail moderne et agréable dans des bâtiments aux dernières normes HQE environnementales, de nombreux services (salle de sports, boulangerie, conciergerie, vélos électriques, take-away, etc.).

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Formation : Université, Ecoles d'ingénieur ou de commerce.

Spécialisation : Finance de marché.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Idéalement avoir réalisé un stage/des projets en Finance de Marché

Compétences recherchées

Hard Skills :
- Connaissance théorique des produits financiers, des indicateurs de risque

Soft Skills :
- Force de proposition,
- Capacités d'analyse et de synthèse,
- Curiosité,
- Travail en équipe,
- Rigueur

Outils informatiques

- Maîtrise du Pack Office (Access, Excel)
- VBA (indispensable)
- SQL

Langues

Français et Anglais courants