Analyste Quantitatif en risque de crédit H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d'investissement du groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2018). Près de 8000 collaborateurs répartis dans 34 pays en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

  

Référence

2019-36403  

Date de parution

23/01/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

20/03/2019

Missions

La Direction Risk and Permanent Control (RPC) fait partie de la ligne-métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A. Elle identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques sur le périmètre de Contrôle Interne de CACIB.

RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB, tous vecteurs de risques confondus.
Au sein de la Direction RPC, le Département « Modèle et Risques de Portefeuille » (MRP) se décompose en 4 équipes :
- MQP « Modèles Quantitatifs de Portefeuille » est chargé de la mise en place des mesures de calcul du risque de crédit sur le portefeuille de CACIB : modélisation, calibrage
- NMC « Notation et Méthodes de Crédit » est chargé de concevoir, tester et faire valider par le Comité des Normes et Méthodes de Crédit Agricole S.A. les méthodes internes d’estimation des paramètres Bâle II pour les risques de crédit.
- ADS « Analytics, Data & Systems » est chargé de doter RPC d’une « vision métier » des données nécessaires au suivi des risques des opérations de financement
- APL « Asset and Portfolio Libraries » est chargé de la construction, du développement, de l’intégration et de la maintenance des librairies (API) de valorisation et de mesure du risque de crédit. Le service est également en charge de la mise en place et de la maintenance des méthodes de valorisation des actifs du portefeuille de financement

Vous intégrerez l’équipe « Modèles Quantitatifs de Portefeuille». Dans ce cadre, vous contribuerez de manière générale à l’amélioration des méthodologies de calcul du capital économique, des dépréciations dans le cadre de la nouvelle norme IFRS9 et des stress tests au titre du risque de crédit. Il s’agit de réaliser des études sur des sujets quantitatifs, documenter les travaux réalisés, maintenir et améliorer les outils de calcul. Les missions à réaliser seront :
-       Mission 1 : Etude des modèles existants de projections de paramètres, de de la librairie en place et automatisation du processus de production de ces paramètres.
- Mission 2 : Amélioration des modèles de prédiction existants basés sur des approches de model averaging (Stacking, BMA, …) dont l’objectif est de réduire le risque de modèle. Une attention particulière sera accordée à la précision, la stabilité et l’interprétabilité.
- Missions transverses :
                Mise en place d’indicateurs et d’outils de data visualisation afin de faciliter l’explication du comportement d’un modèle ou d’un calcul complexe
          Participation aux exercices réguliers de production des indicateurs de risques

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Ecole d'ingénieur/Informatique
Université
Etudiant d'une école d'ingénieur ou Master 2 spécialisés en finance de marché, en gestion des risques ou en machine learning. Vous avez de très bonnes connaissances en mathématiques financières et une bonne maitrise des outils informatiques. Une précédente expérience en analyste quantitatif serait un plus.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

- Curiosité, esprit d'analyse et de synthèse ;
- Rigueur, fiabilité et sens de l'organisation ;
- Etre autonome et force de proposition ;
- Sens du travail en équipe.

Outils informatiques

- R, Python, Matlab, VBA-Excel, SQL
- Programmation en C++, C# et calcul distribué sur CPU/GPU seraient un plus

Langues

Anglais