Analyste Quantitatif / Data Scientist H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d'investissement du groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2018). Près de 8000 collaborateurs répartis dans 34 pays en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

  

Référence

2019-36029  

Date de parution

02/05/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

15/05/2019

Missions

Risk & Permanent Control (RPC) assure le contrôle de l’ensemble des risques du groupe Crédit Agricole CIB y compris la Banque Privée Internationale. Elle pilote aussi le réseau des Correspondants du Contrôle Permanent.
RPC répond au double enjeu de s'assurer que la réglementation est respectée, tout en contribuant au développement maîtrisé de Crédit Agricole CIB.

Au sein de la Direction des Risques de CACIB, vous intégrerez le service spécialisé dans l’élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d’estimation du risque de crédit pour l’ensemble des métiers de la banque.

L’objectif principal du stage est la création d’un modèle d’estimation des LGD (pertes en cas de défaut) sur le périmètre des financements structurés maritimes. Il s’agit d’estimer les pertes qui seraient subies par CACIB en cas de défaut de la contrepartie en fonction des caractéristiques du dossier, de l’actif et du marché.

Dans ce cadre, vous participerez plus spécifiquement aux travaux suivants :
- Etudier les données provenant de différentes sources (données financières, données de valorisation des actifs maritimes, données historiques de pertes internes, etc) afin de sélectionner et/ou créer les variables pouvant potentiellement être utilisées dans le modèle.
-Mettre en place et comparer différentes méthodes statistiques afin de sélectionner le modèle optimal.
-Réaliser l’ensemble des travaux complémentaires nécessaires à la mise en place d’un nouveau modèle (étude des performances du modèle, étude des impacts, rédaction de la documentation, etc).
-Apporter votre aide ponctuellement sur d’autres sujets bâlois concernant les différents périmètres de financements structurés d’actifs (immobilier, hôtellerie, aéronautique, maritime et ferroviaire).

Le stage comportera une importante composante recherche et développement, avec notamment une grande latitude sur les méthodologies de modélisation à utiliser (régressions, calcul stochastique, machine learning, etc).

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Ecole d'ingénieur/Informatique, Université
Spécialisation :
- Mathématiques
- Statistiques
- Data science

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Idéalement une ou des expériences en finance de marché

Compétences recherchées

- Dynamisme
- Enthousiasme
- Curiosité
- Rigueur
- Capacité d'analyse Autonomie
- Motivation

Outils informatiques

R ou Python

Langues

Français et Anglais