Analyste modèles risque de crédit H/F Dans le cadre de votre stage, vos missions seront les suivantes :

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d'investissement du groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2018). Près de 8000 collaborateurs répartis dans 34 pays en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

  

Référence

2019-37867  

Date de parution

20/03/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Missions

La ligne métier "Risk & Permanent Control" assure le contrôle de l’ensemble des risques du groupe Crédit Agricole CIB. Elle pilote aussi le réseau des Correspondants du Contrôle Permanent.

Vous rejoindrez l'équipe en charge du calcul des risques de crédit de CACIB (MRP).

Afin d’accompagner le Coverage ainsi que les différentes lignes métiers de CACIB dans la réalisation de leurs objectifs de rentabilité et de maitrise des risques, MRP a un rôle clef pour aider les Front Office dans le cadre du déploiement et de l’optimisation des modèles internes de calcul de risques (Provisions et RWA).

Dans le cadre de votre stage, vos missions seront les suivantes :

- Maitriser les méthodologies de calculs de risques Bâle II (PD, LGD, EAD et Maturité) ;

- Mettre à disposition des Front Office, des outils automatisés, leur permettant de maitriser leurs risques (simulation RWA) et rentabilité ;

- Conseiller les Front Office au sujet de l’utilisation des modèles de risques ;

- Accompagner les métiers dans le cadre du traitement en risques des nouveaux produits.

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Formation : Université, école d'ingénieur.
Spécialisation : Finance, statistiques.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Soft skills :
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Proactif
- Capacité à travailler en équipe

Outils informatiques

- Maîtrise du Pack Office notamment Excel
- Maitrise de VBA
- SAS, R ou Python serait un plus

Langues

Français et Anglais courants.