Ingénieur quantitatif - Modélisation H/F

Description de l'offre

Description de l'entreprise

Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s’appuie sur deux réseaux de banques commerciales coopératives, autonomes et complémentaires : celui des 14 Banques Populaires et celui des 16 Caisses d'Epargne. Dans le domaine du financement de l’immobilier, il s’appuie également sur le Crédit Foncier. Il est un acteur majeur de la banque de grande clientèle, de la gestion d’actifs et des services financiers avec NATIXIS.

Le Groupe BPCE compte 31 millions de clients et bénéficie d’une large présence en France avec 8 000 agences, 106 500 collaborateurs et plus de 9 millions de sociétaires.

BPCE SA, l’organe central commun aux Caisses d’Épargne et aux Banques Populaires, est en charge de la stratégie, de la coordination et de l’animation du groupe.

Description du poste

Au sein du département Gestion Actif Passif, le pôle Méthodologies et Modèles a pour objectif de construire les modèles et les méthodologies statistiques nécessaires aux calculs des indicateurs ALM et aux calculs de la provision Epargne logement. Les modèles développés contribuent à déterminer les écoulements des différents postes du Bilan. Il s’agit notamment : de modèles de remboursements anticipés des prêts et de renégociations, de modèles comportementaux sur les PEL, de modèles de déblocage du hors bilan.

Par ailleurs, le pôle est également en charge de la production de la provision Epargne logement.

Dans ce cadre, vos missions seront :
• Intervention sur la modélisation : du suivi et de l’évolution de modèles ALM en tenant compte des nouvelles exigences réglementaires bâloises (réglementation IRRBB) et comptables.
• Travailler sur des sujets de modélisation transverses (la valorisation en juste valeur des différents postes du bilan).
• Intervention sur la modélisation et la production de la provision Epargne-logement

Qualités Requises

Diplômé(e) d’une grande école (ENS, X, ENSAE, ENSAI, Centrale, Mines, Ponts….) ou d’un Doctorat (Bac+8) ou d’un Master (Bac+5) à dominante mathématique et statistique, vous disposez d'un stage significatif dans le domaine Risque ou Finance et voulez avoir une première expérience en ALM.

Vous avez une très bonne connaissance des techniques de modélisations (statistiques, scoring, etc) ainsi qu’une bonne connaissance de l'environnement et des textes réglementaires. Vous maitrisez SAS et des logiciels statistiques ainsi que le Pack Office et les outils bureautiques. Vous avez des connaissances en mathématiques financières et modèles stochastiques (modèles de taux, pricing…).

Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie et rigueur, votre bonne communication orale et écrite et votre esprit d'initiative (savoir proposer des solutions nouvelles et adaptées à l’environnement ALM).