Analyste risque de contrepartie - Validation fonctionnelle H/F

Job description

Au sein du département en charge des calculs de Risque de Contrepartie sur Opérations de Marché, vous intégrerez l'unité en charge de la non régression et de la validation fonctionnelle des évolutions du moteur de calcul des expositions et des indicateurs utilisés pour le monitoring interne, les calculs de fonds …Sur tous les périmètres de produits dérivés traités chez CA CIB et ses filiales, l'équipe est en charge de :
- L'analyse des impacts liés aux évolutions méthodologiques, fonctionnelles et règlementaires sur les assiettes de Risque de Contrepartie sur Opérations de Marché ;
- Les tests de non régression de la librairie, incluant la participation à la mise en place de contrôles dans l'outil dédié ;
- La mise en place de tests unitaires des évolutions fonctionnelles ;
- La présentation des évolutions aux différents utilisateurs ;
- Le développement d'outils VBA permettant de faciliter la recette des évolutions.
A ce titre, vos missions seront les suivantes :
- Analyse et validation des spécifications fonctionnelle des évolutions du moteur, de leurs impacts sur les indicateurs (Peak, EPE, ENE, TailVar, EEPE, CVA, XVA…)
- Tests et recettes des évolutions de la librairie de calcul
- Constitution de cas de tests et développement d'outils VBA si nécessaires : participation à l'adaptation de l'outil de non régression aux différentes évolutions ;
- Documentation des tests effectués via la rédaction de PV de recettes ;
- Rédaction de fiches de suivi d'anomalies à destination de l'équipe en charge des modèles de calcul et de la MOA ;
- Rédaction d'expressions de besoins ;
- Communication et présentation des évolutions aux différents acteurs (Risques, Front Offices) dans le cadre de la mise en production de la librairie de calcul.

Desired profile

Une expérience en valorisation des produits de Marché est souhaitéeUne expérience en modélisation quantitative serait un plus.
Compétences métiers : Maîtrise des métiers de la banque d'investissement et des produits de marché, en particulier :
- produits taux, change, actions, crédit et hybrides et de leurs modèles de valorisation ;
- base sur certaines méthodes de calcul numériques (type Monte Carlo) ;
- méthodes d'évaluation du risque potentiel futur et calculs de CVA.Compétences comportementales :
- Rigueur ;
- Forte qualité d'écoute ;
- Travail en équipe ;
- Autonomie.
Maitrise d'Excel et VBA ; SQL ; Modélisation CIBML souhaitée