Analyste quantitatif du risque de contrepartie (librairie des risques de contrepartie) H/F

Job description

Au sein de l'équipe Modèles du département Risque de Contrepartie sur Opérations de Marché, vous prendrez part au support et aux évolutions de la librairie de calcul pour le risque de contrepartie sur opérations de marché, de la charge en capital au titre du risque de contrepartie et de la VAR-CVA ainsi que pour les calculs officiels de CVA/DVA comptables.
Sur tous les périmètres de produits dérivés traités par CA CIB, certaines de ses filiales et certaines filiales de Crédit Agricole S.A, vos missions principales seront de :
- Assurer le support quantitatif et technique aux utilisateurs du moteur de calcul ;
- Prendre en charge des anomalies de calcul remontées, préparation des corrections, réalisation des tests et gestion des relations et retours vers les utilisateurs ;
- Gérer la relation avec l'informatique (MOA/MOE) ;
- Prendre en charge les évolutions du module des données de marché, maintenir et améliorer l'alimentation et les algorithmes de traitement de la librairie ;
- Mettre en œuvre les améliorations des pricers vanilles.

Desired profile

Vous disposez d'une expérience significative dans des activités d'instruments de marché et de développement informatique autour d'un outil/librairie.
Compétences techniques :
- Connaissance de l'environnement d'une banque d'investissement ;
- Très bonne connaissance des produits dérivés sur les différentes classes d'actifs (taux, change, crédit, actions) ;
- Niveau confirmé en C++.Compétences transverses :
- Bonne communication orale et écrite, en français comme en anglais ;
- Grande rigueur et autonomie ;
- Esprit d'analyse et de synthèse ;
- Sens du résultat et des priorités.
C++