Expires soon CA CIB FRANCE

Analyste quantitatif du risque de contrepartie H/F

  • CDI
  • Paris La Défense puis à Montrouge en 2016 (Los Angeles County)

Job description

Au sein de l'équipe Modèle Interne du département risque de contrepartie sur opérations de marché, vous prendrez part à la définition et aux calculs des stress-tests ainsi qu'à la modélisation du Wrong-Way Risk.
Sur tous les périmètres de produits dérivés traités par CA CIB et ses filiales, les missions de l'équipe sont de participer à l'évolution méthodologique et d'être support sur les sujets suivants:
- Élaboration de scénarios de stress-tests et analyses d'impact
- Analyse de la sensibilité du portefeuille par rapport aux principaux facteurs de risques
- Gestion des sujets transverses liés à la validation du modèle interne
- Documentation et études de robustesse sur tous les sujets quantitatifs
- Suivi du Wrong Way Risk General et développement de la méthodologieA ce titre, vos missions principales seront les suivantes:
- Élaborer des scénarios de stress qu'on appliquera sur l'ensemble du portefeuille de la banque
- Mettre en place des méthodologie de stress-testing
- Analyser des scénarios de stress
- Support à l'équipe Risk Management pour l'analyse des impacts sur l'ensemble du portefeuille de la banqueVos missions secondaires:
- Contribuer aux études transverses sur les indicateurs de risques
- Contribuer aux développements de nouvel indicateur pour le Risk Management (risque de concentration)
- Contribuer aux études des sensibilités de portefeuilles
- Effectuer la veille méthodologique et réglementaire

Desired profile

Compétences métiers : Connaissance de l'environnement de la banque d'investissement ;Très bonne connaissance des méthodes statistiques (tests, statistiques multidimensionnelles, classification) et très bonne maitrise des logiciels statistiques (R) ;Bonnes connaissances des produits dérivés sur les différentes classes d'actif (taux, change, crédit, actions).Compétences comportementales :Bonne communication (orale et écrite, en français comme en anglais)Bon relationnel ;Rigueur ;Autonomie.
Bon niveau en C++Pack Office

Make every future a success.
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