Analyste quantitatif en risque de Crédit H/F

Job description

La direction des risques et contrôles permanents (RPC) identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques. Son domaine d'intervention est le périmètre de Contrôle Interne de CACIB. RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB, tous secteurs de risques confondus.
Vous rejoindrez l'équipe modèles quantitatifs de portefeuille, au sein du Département risques pays et portefeuille, et aurez pour mission de participer activement aux différents travaux de R&D et de production de l'équipe :
- Modélisation du risque de crédit du portefeuille bancaire sous l'approche économique (capital économique, risque de concentration) ;
- Définition et production des indicateurs de risque issus des modèles développés au sein de l'unité ;
- Gouvernance du processus ICAAP (Pilier 2 – Bâle II) en collaboration avec la Finance et le Contrôle Permanent ;
- Stress-tests « risque de crédit » du portefeuille bancaire de CACIB et stress-tests ad hoc ;
- Dispositif d'Appétit aux Risques ;
- Modélisation et calcul des provisions collectives (IAS 39 et IFRS 9) au titre du risque de crédit du portefeuille bancaire ;
- Sujet transverses, dont la veille méthodologique sur le risque de crédit.

Desired profile

Disposer de très bonnes compétences en finance quantitative et en informatique, d'une expérience en modélisation du risque de crédit et de connaissances confirmées en Bâle 2 (pilier 1 et 2) et Bâle 3. Expérience en analyse et modélisation quantitative du risque de crédit.
Compétences comportementales : Esprit d'équipe, rigueur et sérieux, réactivité, capacité analytique et esprit de synthèse, autonomie et créativité.
VBA-Excel, SQL, C++, Matlab. La connaissance du logiciel R est un plus