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Expires soon Bnp Paribas

Data Scientist Risk ALM Treasury H/F

  • CDI
  • Paris 1er Arrondissement (Paris)
  • Sales

Job description



Data Scientist Risk ALM Treasury H/F


Concrètement votre quotidien ?
Vous effectuerez la revue des modèles utilisés/développés par l'AMLT Head Office pour s'assurer de leur qualité globale et de leur conformité aux standards internes.
Vous réaliserez une analyse qualitative ainsi que des tests et des contrôles quantitatifs afin d'évaluer la robustesse et la fiabilité du modèle notamment par des tests de cohérence, des recalculs, des back-tests et stress-tests…
Vous rédigerez une revue décrivant la méthodologie, les contrôles effectués, les constats et les recommandations ainsi qu'une opinion générale sur le modèle (des points de discussions avec les parties prenantes au modèle devront être organisés durant la revue).
Vous identifierez et documenterez les limites du modèles et leur impact et proposerez des améliorations aux modèles existants ou des modèles alternatifs.
Vous préparerez le support de présentation de la revue et ses constats pour le comité de validation et de revue des modèles (MARCo)
Ce poste couvre également des missions spécifiques du Head Office :
Vous réaliserez les revues documentées des Guidelines techniques de modèles produites par l'ALMT Head Office pour application à travers le groupe pour leurs modèles (liquidité des dépôts clients, remboursements anticipés, hors-bilan, modèles de taux client…)
Vous contribuerez à la préparation du Global MARCo en produisant une vue synthétique des travaux des équipes locales de modélisation ALM.
Vous proposerez des évolutions de la gouvernance globale de gestion du risque de modèle.
Vous entretiendrez de fortes interactions avec les équipes locales de validation de modèles en tant que point d'entrée sur les sujets techniques, en assistance aux MARCo locaux et en promouvant les principes et standards de modélisation du Groupe
En tant que membre de l'équipe RISK ALMT Head Office, vous serez aussi chargé de répondre au CRO Groupe sur les questions ALMT

Ideal candidate profile



Qualifications :

Les missions c'est important mais l'équipe et l'environnement de travail aussi !
Notre monde change : notre manière de nous informer, de consommer… et de travailler aussi ! Aujourd'hui, ce qui compte dans un job, c'est de vivre de véritables expériences, d'apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l'idée qu'ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.

Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur www.bnpparibas.com

La Fonction RISK est une fonction transversale et indépendante du Groupe BNP Paribas qui couvre l'ensemble des Métiers et Territoires. L'équipe RISK ALMT couvre les activités de l'ALMT (Gestion Actif-Passif et La trésorerie) aussi bien que des risques de liquidité du groupe.

Et après ?

Vous pourrez évoluer au sein de RISK ALMT vers un poste dédié à un périmêtre ou une filiale du Groupe; suivre les indicateurs de risque et assurer la cohérence globale des modèles ALM sur ce périmètre ou vers un rôle d'Analyste quantitatif modèle dans d'autres catégories de risque (marché, credit/contrepartie...) ou encore vers un poste d'Analyste dans l'activité ALMT.


Et vous?
Vous avez acquis au minimum 4 ans d'expérience dans le domaine de l'ALMT ou des Risques de Modèles…..
Vous maitrisez Python, R ou SAS et un niveau expert d'Excel
Doté d'une bonne communication vous savez mener des réunions en français et anglais si besoin.
Vous avez de bonnes connaissances générales sur les produits financiers (en particulier les instruments de taux) et une très bonne compréhension des modèles économétriques et statistiques sont indispensables pour réussir sur le poste.
Une bonne connaissance des modèles quantitatifs utilisés en finance (Méthodes de Monte Carlo …) sera appréciée.

Et la rémunération ?

C'est un sujet important, qui sera bien sûr abordé. Nous saurons valoriser votre expérience et votre parcours.