Analyste ALM (F/H) - Stage

Description de l'offre

Le département ALM & Capital Management assure le suivi et la gestion des risques financiers du bilan de la banque ainsi que le pilotage de l'allocation des ressources rares (liquidité et capital).

L'ALM met en œuvre une gestion dynamique du bilan afin de réduire et de maîtriser l'exposition aux risques de taux et de liquidité via la définition de stratégies de couvertures (via des swaps de taux, options, etc…).

De plus, l'ALM accompagne le business dans la conception et le développement de nouveaux produits destinés à la clientèle. Dans ce cadre, l'équipe est à la recherche d'un stagiaire qui prendra en charge la mise en place d'un outil de pricing de crédits structurés. Les principales missions seront les suivantes :

· Participer activement et de manière autonome à la conception du pricer
· Modélisation des flux des crédits
· Modélisation et pricings des options incorporées aux crédits (caps, floors, forward, option de remboursement anticipé, etc…)
· Intégration du coût du capital dans le modèle de pricing

Au sein d'une équipe de deux personnes, vous aurez l'opportunité d'être partie prenante au développement commercial de la banque tout en vous familiarisant à l'utilisation pratique des produits dérivés de taux (swaps, forwards, caps, floors, swaptions) et à leurs méthodologies de pricing.

Vous aurez un niveau de d'autonomie important et serez leader sur ce projet de développement d'un pricer de crédits structurés.

Enfin, vous évoluerez dans un environnement stimulant qui vous permettra de développer vos connaissances quant aux enjeux relatifs à la gestion du bilan bancaire (stratégie de refinancement, stratégies de couverture des risques, définition des marges et calcul de la performance)

Profil recherché

Qualifications :

Issue(e) d'une formation supérieure idéalement école d'ingénieurs/commerce, mathématiques appliquées ou finance de marché, vous souhaitez acquérir une première expérience professionnelle.

Vous avez de bonnes connaissances des produits et dérivés de taux (Swaps, Caps, Floors, Swaptions) ;

Vous maitrisez les mathématiques financières, modélisation financière (Black & Scholes, Monte Carlo) ;

Vous êtes sensibilisez aux problématiques du risque de taux et du risque de liquidité ;

Excel et VBA n'ont plus de secret pour vous;
Vous êtes force de proposition, rigoureux, autonome et recherchez un stage pour début Janvier ? Ce stage est fait pour vous, rejoignez la Team AXA Banque!