Actuaire Risques Financiers

Description de l'offre

Rejoindre Aviva France c’est intégrer un groupe dynamique et ambitieux, engagé dans le financement de l’économie réelle, l’accompagnement de notre société vers un mode de vie plus durable et qui défend une culture d’entreprise inclusive pour ses 4 300 collaboratrices et collaborateurs à travers la France.

Convaincu que la diversité constitue un véritable avantage concurrentiel, Aviva France respecte et valorise les différences et s’est engagé à lutter contre les discriminations au travail. 

Rejoindre Aviva France, c'est surtout travailler au sein d'une entreprise à taille humaine !

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Le département de la Fonction Actuarielle est régi par une charte actuarielle du Groupe AVIVA définissant un périmètre supplémentaire lié à la gestion du modèle interne d’AVIVA France lui conférant la définition de la méthodologie, la gestion de la documentation et du calibrage des facteurs de risques et la validation des résultats du modèle interne.

Ce département est à la recherche d’un profil financier afin d’intervenir sur le périmètre de gestion des risques financiers ainsi que sur les facteurs de risques financiers du modèle interne ; il sera placé sous la responsabilité du responsable de la gestion et de la modélisation des Risques Financiers.

Activités principales

Le candidat travaillera sur la méthodologie et le calibrage du modèle interne. Ces missions seront les suivantes :

·  Calibrage Risques Financiers : En collaboration avec le Groupe, travaux de calibrage sur les changements de modèle sur les sous-jacents financiers (travaux sur les données, choix de modèles, implémentation d’outils sous VBA/R/Python, réalisation de sensibilités, documentation). Ces travaux donneront lieu à la présentation dans les comités de changement de modèle et capital ainsi que de présentation et de justification des travaux auprès de l’ACPR.
·  Participation aux travaux de validation du modèle interne, via la réalisation de tests additionnels de validation et la participation à la rédaction du rapport de validation (validation des lois marginales ainsi que des lois jointes, des pertes en fonds propres associés, exercice de P&L attribution et capacité du modèle à reproduire les scénarios réalisés et ainsi aider la prise de décision par le management).
·  Analyse de sensibilités permettant d’apprécier les impacts de décision de gestion de capital ou des investissements sur les métriques de capital (Couvertures financières, nouveaux produits financiers, nouvelles expositions géographiques ou sectorielles).

Le candidat sera amené, au travers de ses travaux sur les risques financiers, à participer aux travaux réglementaires de la Fonction Actuarielle :

·  Coordination des provisions techniques, par exemple au travers de la revue des hypothèses financières projetées dans le modèle ALM (ESG, taux de PB, Allocation d’actifs, …)
·  Revue des travaux de souscription, au travers de revue 2ème ligne sur la création de produits d’épargne, crédit caution, …

De plus, le candidat sera également amené à travailler sur la revue et la formalisation d’avis 2ème ligne sur des travaux de nature financière, en lien avec la direction des Investissements ou la Direction de gestion du capital, afin de participation à l’identification, la mesure, le suivi et la gestion des risques financiers, au travers notamment des sujets de:

·  Allocation stratégique d’actifs ;
·  Stratégies de couverture ;
·  Risk opinion sur les investissements de la compagnie ;
·  Participation aux travaux liés aux investissements ESG ;
·  Participation aux travaux permettant la définition du taux de PB ;
·  Suivi des risques financiers ;
·  Travaux autour de la base d’actifs ;
·  Participation aux comités 1ère ligne (Comité Crédit, Comité UC, ALCo, Comité Capital, …).

La Fonction Actuarielle participe intensivement aux travaux du Groupe sur le thème du risk analytics , afin d’optimiser les processus de la Compagnie au travers de l’utilisation des techniques de machine learning , visualisation ou implémentation en Python.

Les principaux interlocuteurs de la Fonction sont les équipes de la Fonction Actuariel Groupe, sur des travaux de calibration ou risk analytics , les équipes de capital management ou des investissements.

Votre profil

Vous êtes issu d’une formation en actuariat, master financier ou école d’ingénieurs.

Vous justifiez d’une expérience réussie de 3 ans ou + dans un organisme d’assurance, banque, asset management ou cabinet de conseil dans le domaine de la modélisation des risques financiers.

Votre rigueur, votre curiosité, votre esprit de synthèse, votre capacité à travailler en équipe et votre aisance relationnelle seront indispensables pour réussir dans cette fonction.

Une bonne maitrise d’Excel, R son requis et un niveau d’anglais opérationnel (écrit et oral) est essentiel afin d’assurer les relations avec le Groupe. Les compétences en modélisation (type C/C#/Python) seront considérées.